Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"COS method option pricing"'
Publikováno v:
International Journal of Computer Mathematics
In this paper, we will evaluate integrals that define the conditional expectation, variance and characteristic function of stochastic processes with respect to fractional Brownian motion (fBm) for all relevant Hurst indices, i.e. (Formula presented.)
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fcbc84da8e1ee2d5f5b8128714d046c4
https://ir.cwi.nl/pub/32819
https://ir.cwi.nl/pub/32819
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.