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Autor:
CONRADO DE GODOY GARCIA
[pt] Esta tese é composta por dois capítulos. O primeiro capítulo mostra que a presença de efeitos lead-lag no mercado de ações dos EUA é um fenômeno mais amplo do que previamente reportado pela literatura e está associado à existência de
Autor:
CONRADO DE GODOY GARCIA
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9f3cfae9afc8630ec01c495c388ca184
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=54799@2
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Autor:
CONRADO DE GODOY GARCIA
[pt] Este trabalho tem como objetivo explorar o benefício da inclusão de um novo fator relacionado a juros aos principais modelos de análise do cross-section dos retornos de ações, como o CAPM e o modelo de 3 fatores de Fama & French. O foco em
Autor:
CONRADO DE GODOY GARCIA
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
Este trabalho tem como objetivo explorar o benefício da inclusão de um novo fator relacionado a juros aos principais modelos de análise do cross-section dos retornos de ações, como o CAPM e o modelo de 3 fatores de Fama & French. O foco em espec
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CONRADO DE GODOY GARCIA
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Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
Este trabalho tem como objetivo explorar o benefício da inclusão de um novo fator relacionado a juros aos principais modelos de análise do cross-section dos retornos de ações, como o CAPM e o modelo de 3 fatores de Fama & French. O foco em espec
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