Zobrazeno 1 - 10
of 4 134
pro vyhledávání: '"CIR model"'
Autor:
Llamazares-Elias, Samir, Tocino, Angel
The ability of $\theta$-Milstein methods with $\theta\ge 1$ to capture the non-negativity and the mean-reversion property of the exact solution of the CIR model is shown. In addition, the order of convergence and the preservation of the long-term var
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.17983
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This study introduces the CIR3 model, a three-factor model characterized by stochastic and correlated trends and volatilities. The paper focuses on establishing the Wasserstein ergodicity of this model, a task not achievable through conventional mean
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.11443
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we consider the Heston-CIR model with L\'{e}vy process for pricing in the foreign exchange (FX) market by providing a new formula that better fits the distribution of prices. To do that, first, we study the existence and uniqueness of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.04030
Autor:
Yang, Hongtao
Publikováno v:
SIAM Journal on Applied Mathematics, 2005 Nov 01. 66(2), 721-735.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4096135
Autor:
Di Francesco, Marco, Kamm, Kevin
In this paper, we propose a new exogenous model to address the problem of negative interest rates that preserves the analytical tractability of the original Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model with a perfect fit to the observed term-structure. We use the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.07458
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Applied Numerical Mathematics August 2023 190:15-26
Publikováno v:
In Applied Mathematics and Computation 1 June 2023 446