Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"CHARN models"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 13, p 2092 (2024)
We study a likelihood ratio test for testing the conditional mean of a class of piece-wise stationary CHARN models. We establish the locally asymptotically normal (LAN) structure of the family of likelihoods under study. We prove that the test is asy
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9472601f17944a539066b563b6b60f55
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 18, p 4018 (2023)
This paper studies single change-point detection in the volatility of a class of parametric conditional heteroscedastic autoregressive nonlinear (CHARN) models. The conditional least-squares (CLS) estimators of the parameters are defined and are prov
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f7f052fcd6da469097d91b8ab2d1e152
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ngatchou Wandji, Joseph, Ltaifa, Marwa
We study a likelihood ratio test for detecting multiple {\it weak} changes in the mean of a class of CHARN models. The locally asymptotically normal (LAN) structure of the family of likelihoods under study is established. It results that the test is
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::137f08510a934328240e714982343f63
http://arxiv.org/abs/2101.08597
http://arxiv.org/abs/2101.08597
