Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"CDS primi"'
Autor:
Çiğdem Kurt Cihangir
Publikováno v:
Sdü Vizyoner Dergisi, Vol 11, Iss 26, Pp 45-61 (2020)
In this study global and national variables that affect the sovereign Credit Default Swaps (CDS) spreads for Turkey are examined. The study utilises monthly time-series data, spanning from August of 2009 to September 2018. Empirical analysis is done
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d16015afb5844188bf9fbd4f6b447773
Publikováno v:
Volume: 9, Issue: 2 518-531
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Unknown Journal
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Unknown Journal
In the study, the effect of the 2008 Global Financial Crisis on the stock markets was investigated with empirical methods. The sensitivities of stock market indices against CPI, CDS premium and 10-Year Bond Yield were estimated for the pre-crisis and
Publikováno v:
Issue: 117 135-158
Maliye ve Finans Yazıları
Maliye ve Finans Yazıları
Bu çalışmanın amacı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kredi derecelerinin ülke CDS primleri üzerinde etkili olup olmadığının ve etkinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılık gösterip göstermediğinin incel
Autor:
Gamze Şekeroğlu, Fatih Güzel
Publikováno v:
Volume: 16, Issue: 63 1119-1132
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
The aim of this study is to examine the factors affecting the trading volume of Borsa Istanbul within the framework of the overconfidence bias, one of the behavioral finance theories. For this purpose, stock market trading volume, BIST 100 index clos
Autor:
Çiğdem Kurt Cihangir
Publikováno v:
Volume: 11, Issue: 26 45-61
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
In this study global and national variables that affect the sovereign Credit Default Swaps (CDS) spreads for Turkey are examined. The study utilises monthly time-series data, spanning from August of 2009 to September 2018. Empirical analysis is done
Autor:
Koralay, Ömer Buğra
Bu araştırmada panel veri yöntemi kullanılarak; Türkiye, Rusya, Brezilya, İspanya, İtalyave Fransa'nın devlet Kredi Temerrüt Swap (CDS) primleri ile borsa endeksleri arasındaki uzundönemli ilişki incelenmiştir. Panel veri yöntemi çalı
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3098::ca1fc4f1807f183d0f0bb9d974d0901a
https://hdl.handle.net/11424/281819
https://hdl.handle.net/11424/281819
Çalışmada, 2008 Küresel Finansal Krizinin borsalara etkisi ampirik yöntemler ile araştırılmıştır. Kriz öncesi ve kriz sonrası dönemler için TÜFE, CDS primi ve 10 yıllık tahvil getirisine karşı borsa endekslerinin duyarlılıkları
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4470::9f130043bf63273a51a21f4fa16f565e
https://hdl.handle.net/11363/4919
https://hdl.handle.net/11363/4919
Publikováno v:
Issue: 67 238-251
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
The purpose of this study is to analyze the effects of economic, financial and political risks on CDS premium of Turkey. For this purpose, we examine asymmetric effects of economic, financial and political risk variables on Turkey’s CDS by employin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fada2f2122e9911f7f7bc54b2bbcc54a
https://hdl.handle.net/20.500.12451/8368
https://hdl.handle.net/20.500.12451/8368
Autor:
GÜRSOY, Samet, KILIÇ, Ethem
Publikováno v:
Volume: 35, Issue: 4 1323-1334
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Financial markets can be sustained primarily in an environment of trust and peace. This situation has become more sensitive with technological progress. Risk and uncertainty information in a corner of the world can quickly travel the world with commu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::09bcf1fa0fb7f480021227f75a881308
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/65421/876769
https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/65421/876769
Autor:
Yüksel Iltaş, Fatih Güzel
Publikováno v:
Volume: 39, Issue: 3 411-424
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Bu çalışmada, Türkiye için Toda-Yamamoto ve yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak 2010/01-2020/06 döneminde BİST-100 Endeksi ile VIX ve CDS primi arasındaki olası nedensellik ilişkiler
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b69fbe7067265b247d5e4c927eb4b36c
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf/issue/65141/821072
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf/issue/65141/821072