Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"CCE estimator"'
Publikováno v:
Review of Economics and Political Science, 2024, Vol. 9, Issue 5, pp. 472-489.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/REPS-08-2023-0091
Publikováno v:
Studies in Business and Economics, Vol 17, Iss 1, Pp 218-237 (2022)
The purpose of our article is to examine whether corporate governance dimensions and audit reporting lags affect firm performance in Turkey. In this article 30 firms operating in BIST 30 were used. Data cover the 2013-2019 periods. To analyze relatio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/761b405778fc4ad19157af977c9600c5
Interactive fixed effects are a popular means to model unobserved heterogeneity in panel data. Models with interactive fixed effects are well studied in the low-dimensional case where the number of parameters to be estimated is small. However, they a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3e435f925e41cc92645270aa0b6ca928
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Econometrics Journal. 14:C45-C90
This paper introduces the concepts of time-speci…c weak and strong cross section dependence. A double-indexed process is said to be cross sectionally weakly dependent at a given point in time, t, if its weighted average along the cross section dime
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::418ce9802159f00e6d2185736dffce24
https://doi.org/10.1111/j.1368-423x.2010.00330.x
https://doi.org/10.1111/j.1368-423x.2010.00330.x
Publikováno v:
Journal of Econometrics
This paper develops an estimation and testing framework for a stationary large panel model with observable regressors and unobservable common factors. We allow for slope heterogeneity and for correlation between the common factors and the regressors.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8bc79d7e6b0869934d9d6509e8221d89
http://economia.unipv.it/docs/dipeco/quad/ps/RePEc/pav/demwpp/DEMWP0002.pdf
http://economia.unipv.it/docs/dipeco/quad/ps/RePEc/pav/demwpp/DEMWP0002.pdf