Zobrazeno 1 - 10
of 108
pro vyhledávání: '"CARMA process"'
Autor:
Fechner, Żywilla, Stelzer, Robert
Publikováno v:
Statistica Sinica, 2018 Jul 01. 28(3), 1633-1650.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26492961
Autor:
Sebastian Kimmig, Vicky Fasen-Hartmann
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. 41:620-651
In this article, we present a robust estimator for the parameters of a stationary, but not necessarily Gaussian, continuous-time ARMA(p,q) (CARMA(p,q)) process that is sampled equidistantly. Therefore, we propose an indirect estimation procedure that
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::68de557eb15ca0cc99e0e29a82412344
https://doi.org/10.1111/jtsa.12526
https://doi.org/10.1111/jtsa.12526
Autor:
Marquardt, Tina
Publikováno v:
Bernoulli, 2006 Dec 01. 12(6), 1099-1126.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25464855
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2006 May 01. 16(2), 790-826.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25442775
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Péter Kevei
Publikováno v:
Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 70:467-487
High-frequency sampled multivariate continuous time autoregressive moving average processes are investigated. We obtain asymptotic expansion for the spectral density of the sampled MCARMA process $$(Y_{n\varDelta })_{n \in {\mathbb {Z}}}$$ as $$\varD
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::264ca39f0063ce6311cc9a78a3cd7925
https://doi.org/10.1007/s10463-017-0601-5
https://doi.org/10.1007/s10463-017-0601-5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tina Marquardt
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis. 98(9):1705-1725
A multivariate analogue of the fractionally integrated continuous time autoregressive moving average (FICARMA) process defined by Brockwell [Representations of continuous-time ARMA processes, J. Appl. Probab. 41 (A) (2004) 375–382] is introduced. W
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::62188c7317158a48206a76104c46854e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.