Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"Cázares, Jorge González"'
We characterise the H\"older continuity of the convex minorant of most L\'evy processes. The proof is based on a novel connection between the path properties of the L\'evy process at zero and the boundedness of the set of $r$-slopes of the convex min
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.12433
We describe the rate of growth of the derivative $C'$ of the convex minorant of a L\'evy path at times where $C'$ increases continuously. Since the convex minorant is piecewise linear, $C'$ may exhibit such behaviour either at the vertex time $\tau_s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2206.09928
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications 142 (2021) 407-431
We provide a simple algorithm for construction of Brownian paths approximating those of a L\'evy process on a finite time interval. It requires knowledge of the L\'evy process trajectory on a chosen regular grid and the law of its endpoint, or the ab
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.11475
Publikováno v:
Finance and Stochastics, 26, pages 671-732 (2022)
We develop a computational method for expected functionals of the drawdown and its duration in exponential L\'evy models. It is based on a novel simulation algorithm for the joint law of the state, supremum and time the supremum is attained of the Ga
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.06618
Publikováno v:
Bernoulli 29(4): 3443-3469 (November 2023)
This article uses a combination of three ideas from simulation to establish a nearly optimal polynomial upper bound for the joint density of the stable process and its associated supremum at a fixed time on the entire support of the joint law. The re
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2008.01894
Publikováno v:
Bernoulli Vol. 27, Issue 4 (2021), 2413-2436
We introduce two general non-parametric methods for recovering paths of the Brownian and jump components from high-frequency observations of a L\'evy process. The first procedure relies on reordering of independently sampled normal increments and thu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.05363
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We characterise the H\"older continuity of the convex minorant of most L\'evy processes. The proof is based on a novel connection between the path properties of the L\'evy process at zero and the boundedness of the set of $r$-slopes of the convex min
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=arXiv_______::5cf53dc6c4f81f87fcfa8d469022e94b
http://arxiv.org/abs/2207.12433
http://arxiv.org/abs/2207.12433
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.