Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Brys, Guy"'
Publikováno v:
In Computational Statistics and Data Analysis 2006 50(3):733-759
Publikováno v:
Advances and applications in statistics
In this paper we propose several goodness-of-fit tests based on robust measures of skewness and tail weight. They can be seen as generalisations of the Jarque-Bera test (Bera and Jarque, 1981) based on the classical skewness and kurtosis, and as an a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2097::b657819872c248b28905b7954559b533
https://hdl.handle.net/10067/518270151162165141
https://hdl.handle.net/10067/518270151162165141
Publikováno v:
COMPSTAT 2004 proceedings / Antoch, J. [edit.]
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2097::3390457d05734568a006f61b1e313dd9
https://hdl.handle.net/10067/518250151162165141
https://hdl.handle.net/10067/518250151162165141
Autor:
Brys, Guy, van Hof, L.
Publikováno v:
Technical analysis of stocks & commodities
This paper examines the distribution of Belgian consumer prices and its interaction with aggregate inflation over the period June 1976-September 2000. Given the fat-tailed nature of this distribution, both classical and robust measures of location, s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::af5a29fa7a3fc9efa6f33198e1a62ac4
https://hdl.handle.net/10419/144234
https://hdl.handle.net/10419/144234
Publikováno v:
Technical analysis of stocks & commodities
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.