Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja

Autor: Bruna Carolina Fiúza Ferreira, Ariel Levy, Fernando Antonio Lucena Aiube

Publikováno v: Estudos Econômicos (São Paulo), Volume: 50, Issue: 1, Pages: 159-182, Published: 17 APR 2020
Estudos Econômicos, Vol 50, Iss 1 (2020)
Estudos Econômicos (São Paulo) v.50 n.1 2020
Estudos Econômicos (São Paulo)
Universidade de São Paulo (USP)
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Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observaç

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da7991c6ad7ca599583a79bd538bc201
https://doi.org/10.1590/0101-41615016fba