Zobrazeno 1 - 10
of 125
pro vyhledávání: '"Brownsche Bewegung"'
Die Oxidation von Wasser zu O\(_2\) ist ein komplizierter 4-Elektronen-Transferprozess mit einem thermodynamischen Energiebedarf von mindestens 1,23 V. Obwohl der Reaktionsweg und die kinetischen Parameter sehr genau untersucht wurden, ist das Zusamm
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::57bac54637220fc7685f19232bb238f5
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9853
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9853
Autor:
Meiser, Elisabeth
Diffusion facilitates numerous reactions within the biological context of a cell. It is remarkable how the cost-efficient random process of Brownian motion promotes fast reactions. From the narrow escape theory, it is possible to determine the mean f
A functional central limit theorem for recursive residuals and applications in asymptotic statistics
Autor:
Karsten Evers
We study partial sums of recursive residuals, define a recursive residual partial sum process and prove that this process converges weakly against Brownian motion. For not normally distributed errors, the limit process has been known only for time se
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a96556a1b100018af88ee475b46eee6b
Publikováno v:
Soft matter 2012;8:7552–7555, ISSN: 1744-683X
We use simultaneous observation of translational and rotational Brownian motion of domains in lipid membranes to test the hydrodynamics-based theory for the viscous drag on the membrane inclusion. We find that translational and rotational diffusion c
Externí odkaz:
https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A27824
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A27824/attachment/ATT-0/
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A27824/attachment/ATT-0/
Autor:
Grecksch, Wilfried, Roth, Christian
We approximate the solution of a quasilinear stochastic partial differential equa- tion driven by fractional Brownian motion B_H(t); H in (0,1), which was calculated via fractional White Noise calculus, see [5].
Autor:
Wesselhöfft, Niels
In der Statistik und der Mathematik ist die Normalverteilung der am meisten verbreitete, stochastische Term für die Mehrheit der statistischen Modelle. Wir zeigen, dass der entsprechende stochastische Prozess, die Brownsche Bewegung, drei entscheide
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/23126
Autor:
Berger, Andreas
A deeply researched topic in stochastic is the random walk. The most basic concept considers being at the starting point 0, and going 1 into positive or negative range with 50% probability each. Many problems have been solved for this stochastic proc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::048b222b36615fbf6119cc405de11aaa
Autor:
Xue, Jimmy
In dieser Diplomarbeit befassen wir uns mit einem optimalen Dividendenproblem im Gebiet der stochastischen Kontrolltheorie. Dabei modellieren wir den ��berschussprozess eines Unternehmens mit einer Brownsche Bewegung mit Drift, im Speziellen hand
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ea9a7fb9d0b2a0b0ef875aa41942996f
Autor:
Heiland, Benedikt
Historische und aktuelle Marktdaten lassen darauf schließen, dass die klassische Annahme einer konstanten Volatilität für die meisten Assets zu stark vereinfachend ist. Stattdessen scheint auch die Volatilität selbst ein stochastischer Prozess zu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2bdc3c56d87f9e3c7d55338735ec4078