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Autor:
Breno Valente Fontes Araujo
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é um parâmetro fundamental na precificação de derivativos, alocação eficiente de portfólios e gestão de risco. Acreditando que, durante o período não regular do pregão, oc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::7ef6baea8bdf02e3756a56e9eb830c17
Publikováno v:
Enfoque, Vol 39, Iss 2 (2020)
O modelo proposto por Ohlson (1995) se baseia na combinação dos lucros com o valor patrimonial contábil como base para a avaliação empresarial e traz outras perspectivas para a utilização do modelo de Avaliação pelo Lucro Residual. Nesse mod
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https://doaj.org/article/1da80b6f3e2b4ad3be412459f91bcf60
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Iss 0 (2018)
ABSTRACT This study aims to evaluate how the after-market and pre-opening periods affect the estimation of conditional volatility one day ahead. Volatility features quite a lot in Finance studies because it is a fundamental parameter in derivatives p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ada2d9f607b04fb994dd4888b396b585