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Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA

Autor: Breno Valente Fontes Araujo

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é um parâmetro fundamental na precificação de derivativos, alocação eficiente de portfólios e gestão de risco. Acreditando que, durante o período não regular do pregão, oc

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