Zobrazeno 1 - 10
of 1 332
pro vyhledávání: '"Brazilian bonds"'
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2021, Vol. 18, Issue 10, pp. 3414-3436.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-01-2021-0106
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alves Confessor, Kliver Lamarthine1 adm.kliver@gmail.com, Florencio dos Santos, Joséte2 jfs@ufpe.br
Publikováno v:
Revista Científica Hermes. set-dez2020, Vol. 28, p403-424. 22p.
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets.
Purpose Given the importance of credit rating agencies’ (CRAs) assessment in affecting international financial markets, it is useful for policymakers and investors to be able to forecast it properly. Therefore, this study aims to forecast sovereign
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9f40626e6c35bc46c5755c8fac5c40b9
https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2021-0106
https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2021-0106
Autor:
Belluzzo, Giovane Spagnuolo
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
A publicação da ICVM 476 em 2009 resultou em mudanças profundas no mercado brasileiro de debêntures corporativas. A flexibilidade introduzida nos processos de emissão, bem como a abertura do mercado para empresas de capital fechado não apenas a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4be5dd4008951c708e4e427a7bdd08bc
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Review of Derivatives Research. 8:49-60
In this paper we describe a two-factor model for a defaultable discount bond, assuming log-normal dynamics with bounded volatility for the instantaneous short rate spread. Under some simplified hypothesis, we obtain an explicit barrier-type solution
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::beab1bc97d21f2f5a7f84aa2190b94c9
https://doi.org/10.1007/s11147-005-1007-8
https://doi.org/10.1007/s11147-005-1007-8
DCOBS: forecasting the term structure of interest rates with dynamic constrained smoothing B-Splines
Autor:
Mineo, Eduardo Phillipe
The Nelson-Siegel framework published by Diebold and Li a decade ago created an important benchmark and originated several works in the literature of forecasting term structure of interest rates. For instance, the Arbitrage-Free Nelson-Siegel framewo
Publikováno v:
Euroweek. 10/4/2002, Issue 773, p18. 1/4p.