Zobrazeno 1 - 10
of 24
pro vyhledávání: '"Brück, Florian"'
Autor:
Brück, Florian
In this work, we provide a simulation algorithm to simulate from a (multivariate) characteristic function, which is only accessible in a black-box format. We construct a generative neural network, whose loss function exploits a specific representatio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.04778
Several kernel based testing procedures are proposed to solve the problem of model selection in the presence of parameter estimation in a family of candidate models. Extending the two sample test of Gretton et al. (2006), we first provide a way of te
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2305.07549
Autor:
Brück, Florian
An algorithm for the unbiased simulation of continuous max-(resp.\ min-)id stochastic processes is developed. The algorithm only requires the simulation of finite Poisson random measures on the space of continuous functions and avoids the necessity o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.04630
Autor:
Tejero, José-Miguel, Cheronet, Olivia, Gelabert, Pere, Zagorc, Brina, Álvarez-Fernández, Esteban, Arias, Pablo, Averbouh, Aline, Bar-Oz, Guy, Barzilai, Omry, Belfer-Cohen, Anna, Bosch, Marjolein D., Brück, Florian, Cueto, Marián, Dockner, Martin, Fullola, Josep Maria, Gárate, Diego, Giannakoulis, Michael, González, Cynthia, Jakeli, Nino, Mangado, Xavier, Meshveliani, Tengiz, Neruda, Petr, Nigst, Philip, Ontañón, Roberto, Shemer, Maayan, Šimková, Petra G., Tapia, Jesús, Sánchez de la Torre, Marta, Schwab, Catherine, Weber, Gerhard, Pinhasi, Ron
Publikováno v:
In Heliyon 15 June 2024 10(11)
We establish a one-to-one correspondence between (i) exchangeable sequences of random variables whose finite-dimensional distributions are minimum (or maximum) infinitely divisible and (ii) non-negative, non-decreasing, infinitely divisible stochasti
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.03279
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics July 2023 235(1):105-132
Autor:
Brück, Florian
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis January 2023 193
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Brück, Florian1 (AUTHOR) florian.brueck@tum.de, Mai, Jan-Frederik2 (AUTHOR), Scherer, Matthias1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Extremes. Mar2023, Vol. 26 Issue 1, p183-239. 57p.