Zobrazeno 1 - 10
of 15
pro vyhledávání: '"Bouveret, G"'
Autor:
Bouveret, G
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. 26:222-256
We consider, within a Markovian complete financial market, the problem of finding the least expensive portfolio process meeting, at each payment date, three different types of risk criterion. Two of them encompass an expected utility-based measure an
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::75d20621af62b48263761f0fdf4da1bc
https://doi.org/10.1080/1350486x.2019.1638276
https://doi.org/10.1080/1350486x.2019.1638276
Autor:
Bouveret, G
Publikováno v:
International Journal of Theoretical and Applied Finance. 21(07)
We study a problem of portfolio optimization under a European quantile hedging constraint. More precisely, we consider a class of Markovian optimal stochastic control problems in which two controlled processes must meet a probabilistic shortfall cons
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c9ff0179cbbc7bcf545867b209629c96
http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:
http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bouveret, Géraldine
This thesis aims at investigating hedging and portfolio optimisation problems under weak stochastic target constraints. Our first contribution consists in the representation of the hedging price of some contingent claims under both probabilistic and
Externí odkaz:
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.689135
