Zobrazeno 1 - 10
of 24
pro vyhledávání: '"Bourgey, Florian"'
Several asymptotic results for the implied volatility generated by a rough volatility model have been obtained in recent years (notably in the small-maturity regime), providing a better understanding of the shapes of the volatility surface induced by
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2204.02376
We provide explicit approximation formulas for VIX futures and options in forward variance models, with particular emphasis on the family of so-called Bergomi models: the one-factor Bergomi model [Bergomi, Smile dynamics II, Risk, 2005], the rough Be
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2202.10413
Autor:
Bourgey, Florian, De Marco, Stefano
We consider the pricing of VIX options in the rough Bergomi model. In this setting, the VIX random variable is defined by the one-dimensional integral of the exponential of a Gaussian process with correlated increments, hence approximate samples of t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.05356
Autor:
Bourgey, Florian1,2 (AUTHOR), Gobet, Emmanuel1 (AUTHOR), Jiao, Ying3 (AUTHOR) ying.jiao@univ-lyon1.fr
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p1197-1218. 22p.
Autor:
Bourgey, Florian1,2 (AUTHOR), De Marco, Stefano1 (AUTHOR) stefano.de-marco@polytechnique.edu, Friz, Peter K.3 (AUTHOR), Pigato, Paolo4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Mathematical Finance. Oct2023, Vol. 33 Issue 4, p1119-1145. 27p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Guyon, Julien, Bourgey, Florian
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
We introduce the Newton--Sinkhorn and implied Newton algorithms which significantly speed up the Sinkhorn algorithm that [Guyon, The joint S&P 500/VIX smile calibration puzzle solved, Risk, April 2020] used to build the first arbitrage-free model exa
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39f65f267af9e9c5367894fc056ab95d
https://doi.org/10.2139/ssrn.4315084
https://doi.org/10.2139/ssrn.4315084
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper investigates the impact of transition risk on a firm's low-carbon production. As the world is facing global climate changes, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has set the idealized carbon-neutral scenario around 2050. In
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::67ef3b9cec036637ee3f59b6b6e0870a
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03458299/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03458299/document