Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Bouhadou, Siham"'
We consider the optimal stopping time problem under model uncertainty $R(v)= {\text{ess}\sup\limits}_{ \mathbb{P} \in \mathcal{P}} {\text{ess}\sup\limits}_{\tau \in \mathcal{S}_v} E^\mathbb{P}[Y(\tau) \vert \mathcal{F}_v]$, for every stopping time $v
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.16847
In this short note we consider RBSDE with Lipschitz drivers and barrier processes that are optional and right upper semicontinuous. We treat the case when the barrier can be represented as a decreasing limit of cadlag barriers. We combine well known
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.00707
In this paper, we introduce a specific kind of doubly reflected Backward Stochastic Differential Equations (in short DRBSDEs), defined on probability spaces equipped with general filtration that is essentially non quasi-left continuous, where the bar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1908.08076
Autor:
Bouhadou, Siham, Ouknine, Youssef
In this paper, we study the optimal stopping problem in the case where the reward is given by a family $(\phi(\tau ),\;\;\tau \in \stopo)$ of non negative random variables indexed by predictable stopping times. We treat the problem by means of Snell'
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1812.01759
Publikováno v:
Probability, Uncertainty & Quantitative Risk; Dec2023, Vol. 8 Issue 4, p485-498, 14p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Probability, Uncertainty & Quantitative Risk; Jun2022, Vol. 7 Issue 2, p67-84, 18p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Theoretical Probability; Mar2022, Vol. 35 Issue 1, p115-141, 27p
Publikováno v:
Statistical Methods & Applications in Insurance & Finance; 2016, p193-210, 18p