Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Borsch, Marvin"'
This paper proposes different methods to consistently detect multiple breaks in copula-based dependence measures, mainly focusing on Spearman's $\rho$. The leading model is a factor copula model due to its usefulness for analyzing data in high dimens
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2206.04722
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.