Zobrazeno 1 - 10
of 44
pro vyhledávání: '"Bongaerts, D."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3848::ffafe2279a7f75e0c024be6f7ee385f3
https://biblio.vub.ac.be/vubir/antibiotic-prophylaxis-in-patients-treated-with-therapeutic-hypothermia-after-outofhospital-cardiac-arrest-is-more-beneficial-than-selective-antibiotic-therapy(03c0eca5-cc9f-493a-9814-3ee21c914c44).html
https://biblio.vub.ac.be/vubir/antibiotic-prophylaxis-in-patients-treated-with-therapeutic-hypothermia-after-outofhospital-cardiac-arrest-is-more-beneficial-than-selective-antibiotic-therapy(03c0eca5-cc9f-493a-9814-3ee21c914c44).html
Publikováno v:
Journal of Finance, 66(1), 203-240. Wiley-Blackwell
We derive an equilibrium asset pricing model incorporating liquidity risk, derivatives, and short-selling due to hedging of nontraded risk. We show that illiquid assets can have lower expected returns if the short-sellers have more wealth, lower risk
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::4ecf27bfa7af2769eead25aa4626059d
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/420e4862-4dd9-4287-ae70-09511ee35391
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/420e4862-4dd9-4287-ae70-09511ee35391
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper explores the role played by multiple credit rating agencies (CRAs) in the market for corporate bonds. Moody’s, S&P and Fitch operate in a competitive setting with market demand for both credit information and the certification value of a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::63ea39d16f4a6d4d97f9368fc71f454d
https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multiple-ratings-and-credit-spreads(7ad54fe2-0ba3-42ac-b40b-788009c589bd).html
https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multiple-ratings-and-credit-spreads(7ad54fe2-0ba3-42ac-b40b-788009c589bd).html
We derive a theoretical asset-pricing model for derivative contracts that allows for expected liquidity and liquidity risk, and estimate this model for the market of credit default swaps (CDS). Our model extends the LCAPM of Acharya and Pedersen (200
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::a1f258e4b5e4583fe73256217efed697
https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/derivative-pricing-with-liquidity-risk-theory-and-evidence-from-the-credit-default-swap-market(e4307885-ae79-487c-8f01-9a86b0588fe3).html
https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/derivative-pricing-with-liquidity-risk-theory-and-evidence-from-the-credit-default-swap-market(e4307885-ae79-487c-8f01-9a86b0588fe3).html