Zobrazeno 1 - 10
of 158
pro vyhledávání: '"Bond risk premia"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Andrea Buraschi, Paul Whelan
Publikováno v:
Management Science. 68:2308-2329
We compare the implications of speculation versus hedging channels for bond markets in heterogeneous agents’ economies. Treasuries command a significant risk premium when optimistic agents speculate by leveraging their positions using bonds. Disagr
We study the effect of oil price shocks on bond risk premia. Based on Baumeister and Hamilton (2019), we identify the different sources of oil price shocks using a structural vector autoregressive (SVAR) model of the global market for crude oil. Thes
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::d564dd81ed7616ad79db4ad9b50fe902
https://hdl.handle.net/2078.1/274551
https://hdl.handle.net/2078.1/274551
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dimitri Vayanos, Jean-Luc Vila
Publikováno v:
Econometrica. 89:77-112
We model the term structure of interest rates that results from the interaction between investors with preferences for specific maturities and risk‐averse arbitrageurs. Shocks to the short rate are transmitted to long rates through arbitrageurs' ca
Autor:
Lengyel, Andras
How does the additional debt issued by the government affect the term structure of interest rates? In this paper we identify Treasury supply shocks using intraday high-frequency data, by exploiting the institutional setup of the UK government bond pr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::4ec2f782ee8c9017dd0c7fe7aec6633f
https://hdl.handle.net/10419/269181
https://hdl.handle.net/10419/269181
Why does the short-term slope of the yield curve predict recessions? We explore the economic forces underlying Treasury yields' fluctuations and highlight the roles of a tight monetary policy stance and expectations of lower inflation in predicting d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::b0f30acbd96be3ed6862d4600c5a4e19
https://hdl.handle.net/10419/267986
https://hdl.handle.net/10419/267986
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.