Zobrazeno 1 - 10
of 197
pro vyhledávání: '"Bond duration"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kapun, Vanja
V delu diplomskega seminarja najprej predstavimo brezkuponske in kuponske obveznice, nato pa opišemo, kako izračunamo njihovo ceno in kako donosnost do dospetja vpliva na ceno obveznic. Natančneje se spoznamo s slovenskimi državnimi obveznicami,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3505::94109278ece5a5b1cd71e4573a5afe8e
https://hdl.handle.net/20.500.12556/RUL-146497
https://hdl.handle.net/20.500.12556/RUL-146497
Autor:
Andrei Gonçalves
Publikováno v:
Journal of Financial Economics. 141:919-945
Stocks of firms with cash flows concentrated in the short term (i.e., short duration stocks) pay a large premium over long duration stocks. I empirically demonstrate that this premium (i) is long-lived and strong even among large firms, (ii) subsumes
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e8ff129d64a762a9f4671c721129546d
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.019
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.019
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Money, Credit and Banking. 52:1361-1395
This paper examines how shocks to government bond duration risk held by price‐sensitive investors affect the euro area term structure of interest rates and the wider macroeconomy. We construct a new measure of the bond “free float,” which adjus
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8f2f07a12d57f8927f4cb6f18c0696f3
https://doi.org/10.1111/jmcb.12685
https://doi.org/10.1111/jmcb.12685
Autor:
McKinney, Frank, Brewer, Gwen
Publikováno v:
The Condor, 1989 Feb 01. 91(1), 131-138.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1368156
Autor:
Eddy H. Verbiest
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
A system is implemented that simulates a bond portfolio over the long-term of liabilities. It pays all liabilities and extracts continuously a fixed percentage of remaining liabilities to stakeholders while maintaining a strategic asset allocation. T
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d6c7e46f47e909026b1b9602754de115
https://doi.org/10.2139/ssrn.3855346
https://doi.org/10.2139/ssrn.3855346
Coupon bond duration and convexity are the primary risk measures for bonds. Given their importance, there is abundant literature covering their analysis, with calculus being used as the dominant approach. On the other hand, some authors have treated
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::afc41b596d23d5f7cc6dc88fcd5dbe9e
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5083-0.ch016
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5083-0.ch016