Zobrazeno 1 - 10
of 1 242
pro vyhledávání: '"Black-Scholes implied volatility"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Operations Research Letters, 57:107189, 2024
Using the option delta systematically, we derive tighter lower and upper bounds of the Black-Scholes implied volatility than those in Tehranchi [SIAM J. Financ. Math. 7 (2016), 893-916]. As an application, we propose a Newton-Raphson algorithm on the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.08758
Publikováno v:
Argumenta Oeconomica. 2022, Vol. 49 Issue 2, p23-57. 35p.
Autor:
Tehranchi, Michael R.
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics 7(1): 893-916 (2016)
In this note, Black--Scholes implied volatility is expressed in terms of various optimisation problems. From these representations, upper and lower bounds are derived which hold uniformly across moneyness and call price. Various symmetries of the Bla
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1512.06812
Publikováno v:
Argumenta Oeconomica. 2022:23-57
This article extends the previous research on the notion of a standardized call function and how to obtain an approximate model of the Black-Scholes formula via the hyperbolic tangent. Although the Black-Scholes approach is outdated and suffers from
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e1d523479cf4603d1ce6dbff4d8e655b
https://doi.org/10.15611/aoe.2022.2.02
https://doi.org/10.15611/aoe.2022.2.02
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::7a3c6df3bec20d5097efb72ca0ee4ca1
https://doi.org/10.2139/ssrn.4362251
https://doi.org/10.2139/ssrn.4362251
Autor:
Li, Minqiang1 (AUTHOR) minqiang.li@mgt.gatech.edu, Lee, Kyuseok1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Aug2011, Vol. 11 Issue 8, p1245-1269. 25p. 2 Diagrams, 4 Charts, 3 Graphs.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.