Zobrazeno 1 - 10
of 1 362
pro vyhledávání: '"Black-Litterman"'
Publikováno v:
Revista de Gestão, 2023, Vol. 31, Issue 2, pp. 166-185.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/REGE-05-2022-0080
Publikováno v:
REGE Revista de Gestão, Vol 31, Iss 2, Pp 166-185 (2024)
Purpose – The aim of the study was to analyze the performance of Black-Litterman (BL) portfolios using a views estimation procedure that simulates investor forecasts based on technical analysis. Design/methodology/approach – Ibovespa, S&P500, Bit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7c35a5d109084a9e88a2efdaf9d7052a
Publikováno v:
International Journal of Business, Economics, and Social Development, Vol 5, Iss 1, Pp 104-110 (2024)
An optimal investment portfolio needs to be formed before an investor invests because it can help investors determine which financial instruments are suitable to choose in order to get the maximum return or profit and the minimum level of risk. In th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cd92425d253a49df8e128456ac535589
Autor:
Poongjin Cho, Minhyuk Lee
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 11, p 642 (2024)
This study investigates the profitability of portfolios that integrate asymmetric fractality within the Black–Litterman (BL) framework. It predicts 10-day-ahead exchange-traded fund (ETF) prices using recurrent neural networks (RNNs) based on histo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf66b4f86d544bfaa78ec999d2727ccb
Publikováno v:
Mendel, Vol 29, Iss 2 (2023)
In recent years, the number of Indonesian investors has rapidly increased during the COVID-19 pandemic which happened all around the world. There have been a massive number of influencers in social media who were promoting investment. Although stocks
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/659ebe27ba1e4ab788ddcfdba6795612
Publikováno v:
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2022, Vol. 15, Issue 6, pp. 1150-1164.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-12-2020-0633
Publikováno v:
Jurnal Manajemen dan Wirausaha, Vol 25, Iss 2 (2023)
Bullish and bearish phenomena characterize the development of the capital market. Therefore, this study aimed to identify and analyze bullish and bearish conditions in the Indonesian capital market to formulate an optimal portfolio. The sample consis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fec69c90339f4874b481f71642b2796f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.