Výsledky vyhledávání - "Black-Letterman"

Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models

Publikováno v: Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario

Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los Hidden Markov Models para m

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::14a4aeb3bd61faf3e0217392f1d3be97
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19892

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Black-Litterman Model: Practical Asset Allocation Model Beyond Traditional Mean-Variance

Autor: Esteky, David Emanuel, ABDUMUMINOV, SHUHRAT

Today the Black-Litterman model is used as an asset allocation tool by many of the largest investment banks around the globe. The Black-Litterman model was derived based on the Mean- Variance framework to maximize return for a given level of portfoli

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::15b7acfc97731afbd25cd4085525e7cd
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-32427

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