Zobrazeno 1 - 10
of 57
pro vyhledávání: '"Bismut–Elworthy–Li formula"'
Autor:
Bilgi Yilmaz
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 5, Iss 2, Pp 145-165 (2018)
This study introduces computation of option sensitivities (Greeks) using the Malliavin calculus under the assumption that the underlying asset and interest rate both evolve from a stochastic volatility model and a stochastic interest rate model, resp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2c56e1013c9440fab5dc1432205c9988
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA. 30
Let $$(P_t)$$ ( P t ) be the transition semigroup of the Markov family $$(X^x(t))$$ ( X x ( t ) ) defined by SDE $$\begin{aligned} \mathrm{d}X= b(X)\mathrm{d}t + \mathrm{d}Z, \qquad X(0)=x, \end{aligned}$$ d X = b ( X ) d t + d Z , X ( 0 ) = x , wher
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f300feb1e888a9ff27375b9a7111d422
https://doi.org/10.1007/s00030-022-00810-2
https://doi.org/10.1007/s00030-022-00810-2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Bismut–Elworthy–Li formula for subordinated Brownian motion applied to hedging financial derivatives
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 5, Iss 1 (2017)
The objective of the paper is to extend the results in Fournié, Lasry, Lions, Lebuchoux, and Touzi (1999), Cass and Fritz (2007) for continuous processes to jump processes based on the Bismut–Elworthy–Li (BEL) formula in Elworthy and Li (1994).
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/90b70433691f4fb9ba0360ecd741202d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Marx, Victor
We investigate in this paper a regularization property of a diffusion on the Wasserstein space P_2(T) of the one-dimensional torus. The control obtained on the gradient of the semi-group is very much in the spirit of Bismut-Elworthy-Li integration by
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a7b4639ac174c0b7f6894700eb070c09
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02566497v2/file/marx_first_review.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02566497v2/file/marx_first_review.pdf
Autor:
Salkeld, William John
This thesis divides neatly into four collections of results. In the first (Part II), we provide existence and uniqueness results along with several properties for a class of McKean-Vlasov Equations having random coefficients and drifts of superlinear
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e0bcccaeebfb1389e5a4a637cee17ba7
https://hdl.handle.net/1842/37109
https://hdl.handle.net/1842/37109
Publikováno v:
Imkeller, P, Reis, G D & Salkeld, W 2019, ' Differentiability of SDEs with drifts of super-linear growth ', Electronic journal of probability, vol. 24, 3 . https://doi.org/10.1214/18-EJP261
Electron. J. Probab.
Electron. J. Probab.
We close an unexpected gap in the literature of stochastic differential equations (SDEs) with drifts of super linear growth (and random coefficients), namely, we prove Malliavin and Parametric Differentiability of such SDEs. The former is shown by pr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::27513d0692de70a2742ddfd45873b467
https://doi.org/10.1214/18-ejp261
https://doi.org/10.1214/18-ejp261