Zobrazeno 1 - 10
of 345
pro vyhledávání: '"Binomial algorithm"'
Autor:
Winsen, Joseph K.
Publikováno v:
Journal of Financial Education, 2005 Apr 01. 31, 98-107.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/41917729
Publikováno v:
Advances in Business Information Systems and Analytics
Deferred tax asset (DTA) is a tax/accounting concept that refers to an asset that may be used to reduce future tax liabilities of the holder. In a company's balance, it usually refers to situations where it has either overpaid taxes, paid taxes in ad
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9cfea7ca6c79e45f7d4e59629af9e655
https://hdl.handle.net/10071/26048
https://hdl.handle.net/10071/26048
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Benjamin Jourdain, Antonino Zanette
Publikováno v:
[Research Report] RR-5569, INRIA. 2005, pp.15
This paper is dedicated to a new binomial lattice method called Moments and Strike Matching (MSM) consistent with the Black–Scholes model in the limit of an infinite step number and such that the Strike K is equal to one of the final nodes of the t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f26bcc85e368265b31703625d703e686
https://hal.inria.fr/inria-00070437/document
https://hal.inria.fr/inria-00070437/document
In a market where a stochastic interest rate component characterizes asset dynamics, we propose a flexible lattice framework to evaluate and manage options on equities paying discrete dividends and variable annuities presenting some provisions, like
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::530a8d1bee0412c5693ed3d8f8960c45
https://hdl.handle.net/11590/425846
https://hdl.handle.net/11590/425846
Autor:
De Angelis, Paolo1 (AUTHOR) paolo.deangelis@uniroma1.it, Martire, Antonio Luciano2 (AUTHOR), Russo, Emilio3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Scandinavian Actuarial Journal. Apr2016, Vol. 2016 Issue 3, p246-261. 16p.
Autor:
De Angelis, Paolo1 (AUTHOR), De Marchis, Roberto1 (AUTHOR), Martire, Antonio L.1 (AUTHOR), Russo, Emilio2 (AUTHOR) emilio.russo@unical.it
Publikováno v:
Decisions in Economics & Finance. Jun2022, Vol. 45 Issue 1, p415-446. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Scandinavian Actuarial Journal. 2016:246-261
This article proposes a bivariate lattice model for evaluating equity-linked policies embedding a surrender option when the underlying equity dynamics is described by a geometric Brownian motion with stochastic interest rate. The main advantage of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d478bab6a67634cbac3354bd3eae75ca
https://doi.org/10.1080/03461238.2014.924433
https://doi.org/10.1080/03461238.2014.924433