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Publikováno v:
In Journal of Economic Behavior and Organization November 2021 191:1011-1024
We study the state-dependent trading behavior of financial intermediaries in the oil futures market, using structural vector autoregressions with Markov switching in heteroskedasticity. We decompose changes in futures price volatility into changes in
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::267afb9f2eff247d3c9ea62a5ba7488b
https://hdl.handle.net/10419/175080
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