Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Bhootna, Niharika"'
In this article, we use the generating functions of the Humbert polynomials to define two types of Humbert generalized fractional differenced ARMA processes. We present stationarity and invertibility conditions for the introduced models. The singular
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.12377
Autor:
Bhootna, Niharika, Kumar, Arun
In this article, we introduce a Gegenbauer autoregressive tempered fractionally integrated moving average (GARTFIMA) process. We work on the spectral density and autocovariance function for the introduced process. The parameter estimation is done usi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.14006
Autor:
Bhootna, Niharika, Kumar, Arun
In this article, we introduce and study a one sided tempered stable first order autoregressive model called TAR(1). Under the assumption of stationarity of the model, the marginal probability density function of the error term is found. It is shown t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.03187
Autor:
Bhootna, Niharika1 (AUTHOR), Kumar, Arun1 (AUTHOR) arun.kumar@iitrpr.ac.in
Publikováno v:
Journal of Applied Statistics. Aug2024, Vol. 51 Issue 10, p1919-1945. 27p.
Autor:
Bhootna, Niharika1 (AUTHOR), Kumar, Arun1 (AUTHOR) arun.kumar@iitrpr.ac.in
Publikováno v:
Communications in Statistics: Theory & Methods. 2024, Vol. 53 Issue 2, p765-785. 21p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.