Zobrazeno 1 - 10
of 55
pro vyhledávání: '"Beta parameter"'
Publikováno v:
Problemy Zarządzania, Vol 16, Iss 3(76), Pp 11-23 (2019)
The authors analyze the sensitivity of the beta parameter from Sharpe’s single-index model to the change of market index. The estimation was made for twelve largest companies of the Warsaw Stock Exchange in the period 2005–2015 with the usage of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bd442289699e4dfbb156e0c303feb1c1
Publikováno v:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. LI(5):69-78
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=595007
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Problemy Zarządzania / Management Issues. 16(3 (76)):11-23
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=771612
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Folia Oeconomica Stetinensia, Vol 16, Iss 1, Pp 75-92 (2016)
Beta parameter is one of the commonly used measures of the investment risk of individual stock or portfolio. It plays a crucial role in modern portfolio theory particularly in management of financial investment portfolios. In the field of beta parame
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/44d3c05c8a8947a7a0b713ef3eabefe0
Publikováno v:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” / The Quarterly of The Collegium of Socio-Economics "Studies and Works". 23(3.3):65-74
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=739918
Publikováno v:
Folia Oeconomica Stetinensia, Vol 14, Iss 2, Pp 270-286 (2014)
In the modern portfolio theory investment risk plays a crucial role. It is the subject of numerous studies and publications, in particular in relation to the management of investment portfolios. Commonly used measure of investment management in equit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7976976728c045b3869dd164ea8acf4b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.