Zobrazeno 1 - 7 of 7 pro vyhledávání: '"Besançon, Eustache"'
1
Report
Diffusive limits of Lipschitz functionals of Poisson measures
Autor: Besançon, Eustache, Coutin, Laure, Decreusefond, Laurent, Moyal, Pascal
Continuous Time Markov Chains, Hawkes processes and many other interesting processes can be described as solution of stochastic differential equations driven by Poisson measures. Previous works, using the Stein's method, give the convergence rate of
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2107.05339
Zobrazit plný text záznamu
2
Report
Stein's method for diffusive limit of queueing processes
Autor: Besançon, Eustache, On, E Besanç, Decreusefond, Laurent, Moyal, Pascal
Donsker Theorem is perhaps the most famous invariance principle result for Markov processes. It states that when properly normalized, a random walk behaves asymptotically like a Brownian motion. This approach can be extended to general Markov process
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1805.01691
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
4
Vitesse de convergence des approximations diffusion
Autor: Besançon, Eustache
Publikováno v: Probability [math.PR]. Institut Polytechnique de Paris, 2020. English. ⟨NNT : 2020IPPAT038⟩
In many fields of interest, Markov processes are a primary modelisation tool for random processes. Unfortunately it is often necessary to use very large or even infinite dimension state spaces, making the exact analysis of the various characteristics
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::d14ecc6eecd8774599336bdadc1d9d5a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03128781/file/85232_BESANCON_2020_archivage.pdf
Zobrazit plný text záznamu
5
Speed of convergence of diffusion approximations
Autor: Besançon, Eustache
Publikováno v: Probability [math.PR]. Institut Polytechnique de Paris, 2020. English. ⟨NNT : 2020IPPAT038⟩
In many fields of interest, Markov processes are a primary modelisation tool for random processes. Unfortunately it is often necessary to use very large or even infinite dimension state spaces, making the exact analysis of the various characteristics
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d14ecc6eecd8774599336bdadc1d9d5a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03128781/file/85232_BESANCON_2020_archivage.pdf
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje