Zobrazeno 1 - 10
of 163
pro vyhledávání: '"Bernstein estimator"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Statistics & Risk Modeling. Dec2013, Vol. 30 Issue 4, p343-360. 18p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mohamed Belalia
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters. 110:249-256
The purpose of this paper is to study the asymptotic properties of Bernstein estimator of the multivariate distribution function, such as asymptotic bias, variance and asymptotic normality. Besides, we give the optimal choice of the polynomial order
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4dca5ecdfebea0672930e62c0e0cb70a
https://doi.org/10.1016/j.spl.2015.10.004
https://doi.org/10.1016/j.spl.2015.10.004
Copulas and their corresponding densities are functions of a multivariate joint distribution and the one-dimensional marginals. Bernstein estimators have been used as smooth nonparametric estimators for copulas and copula densities. The purpose of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2a737d29db1e330148417b5064202e34
http://hdl.handle.net/1942/16557
http://hdl.handle.net/1942/16557
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Statistics & risk modeling, 2013, Vol.30(4), pp.343-360 [Peer Reviewed Journal]
Statistics and Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, Vol. 30, no.4, p. 343-360 (2013)
Statistics and Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, Vol. 30, no.4, p. 343-360 (2013)
Copulas are widely used for modeling the dependence structure of multivariate data. Many methods for estimating the copula density functions are investigated. In this paper, we study the asymptotic properties of the Bernstein estimator for unbounded
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::72f61ae29c53becac7efe92ce7a05992
https://doi.org/10.1524/strm.2013.2003
https://doi.org/10.1524/strm.2013.2003
Autor:
Jean-Marie Rolin, Taoufik Bouezmarni
Publikováno v:
Journal of Nonparametric Statistics. 19:145-161
Nonparametric estimation for an unknown probability density function f with a known compact support [0, 1] not necessarily bounded at x=0 is considered. For such class of density functions, we consider the Bernstein estimator. The uniform weak consis
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b574736f8e8f151f13c6a291f9a0efe5
https://doi.org/10.1080/10485250701441218
https://doi.org/10.1080/10485250701441218
We study the asymptotic properties of the Bernstein estimator for unbounded density copula functions. We show that the estimator converges to infinity at the corner. We establish its relative convergence when the copula is unbounded and we provide th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::920e168b4ad9a69107882db342164849
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14147/we1143.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14147/we1143.pdf?sequence=1