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Autor:
Benoît SEVI
Cet article examine la décision optimale de couverture d'une firme faisant face à un double risque prix-quantité. Dans un cadre d'espérance d'utilité, nous montrons que la notion de prudence au sens de Kimball (1990) est essentielle dans la cara
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http://sites.uclouvain.be/econ/DP/REL/2007025.pdf
http://sites.uclouvain.be/econ/DP/REL/2007025.pdf
Autor:
Olivier ROUSSE, Benoît SEVI
The aim of this paper is to examine portfolio management of emission allowances in the US Sulfur Dioxide Emissions Allowance Trading Program, to determine whether utilities have a real motive to bank when risk increases. We test a theoretical model l
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http://www.creden.univ-montp1.fr/downloads/cahiers/CC-06-02-63.pdf
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