Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Benkhaled, Abdelkader"'
In this work, the estimation of the multivariate normal mean by different classes of shrinkage estimators is investigated. The risk associated with the balanced loss function is used to compare two estimators. We start by considering estimators that
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.14021
In this article, we consider two forms of shrinkage estimators of the mean $\theta$ of a multivariate normal distribution $X\sim N_{p}\left(\theta, \sigma^{2}I_{p}\right)$ where $\sigma^{2}$ is unknown. We take the prior law $\theta \sim N_{p}\left(\
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2002.05792
Autor:
Benkhaled Abdelkader, Madani Fethi
Publikováno v:
Demonstratio Mathematica, Vol 55, Iss 1, Pp 315-327 (2022)
Let YY be a random real response, which is subject to right censoring by another random variable CC. In this paper, we study the nonparametric local linear estimation of the conditional density of a scalar response variable and when the covariable ta
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8371d132e0884408a106e902232defc8
Autor:
Benkhaled Abdelkader, Hamdaoui Abdenour, Almutiry Waleed, Alshahrani Mohammed, Terbeche Mekki
Publikováno v:
Open Mathematics, Vol 20, Iss 1, Pp 1-11 (2022)
One of the most common challenges in multivariate statistical analysis is estimating the mean parameters. A well-known approach of estimating the mean parameters is the maximum likelihood estimator (MLE). However, the MLE becomes inefficient in the c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a2411459764340e8aef19c799f3b3935
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Benkhaled, Abdelkader1 (AUTHOR), Madani, Fethi2 (AUTHOR) fethi.madani@univ-saida.dz, Khardani, Salah3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Arabian Journal of Mathematics. Dec2020, Vol. 9 Issue 3, p513-529. 17p.
Publikováno v:
Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. :301-312
In this paper we study the estimation of a multivariate normal mean under the balanced loss function. We present here a class of shrinkage estimators which generalizes the James-Stein estimator and we are interested to establish the asymptotic behavi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6199a549cfaf5bfae33d8dfb11f389c6
https://doi.org/10.17516/1997-1397-2021-14-3-301-312
https://doi.org/10.17516/1997-1397-2021-14-3-301-312
Publikováno v:
Kragujevac Journal of Mathematics; 2023, Vol. 47 Issue 3, p459-479, 21p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.