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Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 145, Pp 391-399 (2017)
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando el modelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los modelos generalizados autorregresivos condicionalme
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a028c3a0d1f745a6a86f019a54af636b
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 145, Pp 391-399 (2017)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
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instacron:Universidad ICESI
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando elmodelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los mode-los generalizados autorregresivos condicionalme
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3ab61ad685456aaf87f91408854fea3a
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001