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Ein Value-at-Risk-Limit wird als DM-Betrag gekennzeichnet, der von den tatsächlichen Handelsverlusten innerhalb einer bestimmten Zeitdauer nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überschritten werden darf. Da der Bankvorstand i.d.R. Jahres-Value-at-Ris
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::aa4df5978efc9eb987cede23613ae7dc
https://hdl.handle.net/10419/78099
https://hdl.handle.net/10419/78099
Publikováno v:
OR Spectrum; Feb1999, Vol. 21 Issue 1/2, p259-286, 28p
