Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Beccar-Varela P"'
Autor:
Davis, Jackson, Beccar-Varela, Pilar, Banerjee, Soumyodip, Siegler, Maxime A., Thoi, V. Sara, Drichko, Natalia
Magnetic metal-organic frameworks (MMOFs), where magnetic metal nodes are connected into a crystal structure by organic linkers, have a potential to host exotic magnetic states. We present a study of bulk magnetic properties of four metal-organic fra
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.18244
We present a Raman scattering spectroscopic study of boron imidazolate metal-organic frameworks (BIFs) with three different magnetic metal ions and one non-magnetic in a wide frequency range from 25 to 1700 cm$^{-1}$, which covers local vibrations of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2301.08287
Publikováno v:
Electronic Journal of Differential Equations, Vol Special Issues, Iss 02, Pp 193-207 (2023)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/74fd06ac23b5421d80b494664cef619e
Autor:
Valeria Fabre, Pilar Beccar-Varela, Carolyn Herzig, Guadalupe Reyes-Morales, Clare Rock, Rodolfo Quiros
Publikováno v:
Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology, Vol 3, Pp s75-s75 (2023)
Background: The burden of hospital-associated infections (HAIs) and antimicrobial resistance (AMR) in Latin America is high. Improving engagement by healthcare workers (HCWs) in infection prevention and control (IPC) may lead to better patient outcom
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/744a334f1b3144db8766aa4b4f8aeca0
Autor:
Maria C. Mariani, Osei K. Tweneboah, Md Al Masum Bhuiyan, Maria P. Beccar-Varela, Ionut Florescu
Publikováno v:
Axioms, Vol 12, Iss 4, p 372 (2023)
This research classifies financial events, i.e., the collapse of the Lehman Brothers (2008) and the flash crash (2010), and their effects on two different stocks corresponding to Citigroup Inc. (2009) and Iamgold Corporation (2011) to verify if the m
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6a01819db05045f6a22aad6609a0fe3b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Maria C. Mariani, William Kubin, Peter K. Asante, Osei K. Tweneboah, Maria P. Beccar-Varela, Sebastian Jaroszewicz, Hector Gonzalez-Huizar
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 7, p 1046 (2020)
Financial and geophysical data, like many other low and high frequency time series, are known to exhibit some memory effects. These memory effects may be long or short, permanent or temporal depending on the event that is being modeled. The purpose o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3da2120e563c4ed8b1e1eedff8ae7eea