Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"Baxendale, Peter H."'
Autor:
Baxendale, Peter H.
This paper considers the effect of additive white noise on the normal form for the supercritical Hopf bifurcation in 2 dimensions. The main results involve the asymptotic behavior of the top Lyapunov exponent lambda associated with this random dynami
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2312.03962
For a pendulum suspended below a vibrating block with white noise forcing, the solution in which the pendulum remains vertical is called the single mode solution. When this solution becomes unstable there is energy transfer from the block to the pend
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.02256
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A diffusion-type coupling operator biologically significant in neuroscience is a difference of Gaussian functions (Mexican Hat operator) used as a spatial-convolution kernel. We are interested in pattern formation by \emph{stochastic} neural field eq
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1801.04631
Autor:
Baxendale, Peter H.
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2005, Vol. 15, No. 1B, 700-738
We give computable bounds on the rate of convergence of the transition probabilities to the stationary distribution for a certain class of geometrically ergodic Markov chains. Our results are different from earlier estimates of Meyn and Tweedie, and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0503515
Autor:
Baxendale, Peter H., Goukasian, Levon
Publikováno v:
The Annals of Probability, 2002 Jan 01. 30(1), 101-134.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2692004
Autor:
Baxendale, Peter H. *
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2004 113(2):235-272
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Baxendale, Peter H. *, Goukasian, Levon
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2001 95(2):219-233