Zobrazeno 1 - 10
of 377
pro vyhledávání: '"Bauder, David"'
Autor:
Bauder, David
Die Gewichte eines Portfolios liegen meist als als Kombination des Produkts der Präzisionsmatrix und des Erwartungswertvektors vor. In der Praxis müssen diese Parameter geschätzt werden, allerdings ist die Beschreibung der damit verbundenen Schät
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/20368
Publikováno v:
Quantitative Finance, 21:2, 221-242, 2021
The paper solves the problem of optimal portfolio choice when the parameters of the asset returns distribution, like the mean vector and the covariance matrix are unknown and have to be estimated by using historical data of the asset returns. The new
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1803.03573
We consider the estimation of the multi-period optimal portfolio obtained by maximizing an exponential utility. Employing Jeffreys' non-informative prior and the conjugate informative prior, we derive stochastic representations for the optimal portfo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1705.06533
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis January 2020 175
Publikováno v:
In Journal of International Financial Markets, Institutions & Money May 2019 60:211-230
Autor:
Bauder, David1 (AUTHOR), Bodnar, Taras2 (AUTHOR), Parolya, Nestor3 (AUTHOR) n.parolya@tudelft.nl, Schmid, Wolfgang4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Feb2021, Vol. 21 Issue 2, p221-242. 22p.
Autor:
Bauder, David1 (AUTHOR), Bodnar, Rostyslav2 (AUTHOR), Bodnar, Taras3 (AUTHOR) taras.bodnar@math.su.se, Schmid, Wolfgang4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Scandinavian Journal of Statistics. Sep2019, Vol. 46 Issue 3, p802-830. 29p.
Autor:
BAUDER, DAVID1, BODNAR, TARAS2, MAZUR, STEPAN3, OKHRIN, YAREMA4 yarema.okhrin@wiwi.uni-augsburg.de
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Dec2018, Vol. 21 Issue 8, pN.PAG-N.PAG. 27p. 2 Charts, 3 Graphs.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.