Zobrazeno 1 - 10
of 5 877
pro vyhledávání: '"Barrier option"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 9, Pp 25809-25833 (2024)
A barrier option is a kind of path-dependent option whose return depends on whether the price of the underlying asset reaches a certain barrier level. This paper mainly analyzes European barrier option pricing formulas for the uncertain exponential O
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/27a2186dfc5944b4a95f49f8f4aa8f6b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chao Yue, Chuanhe Shen
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 11, Pp 31010-31029 (2024)
In this work, we mainly focused on the pricing formula for fractal barrier options where the underlying asset followed the sub-mixed fractional Brownian motion with jump, including the down-and-out call option, the down-and-out put option, the down-a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a06d7c291f844113aa7948e5876e5220
In this paper, we study option pricing under Vasicek Model by a Hamiltonian approach. Since the interest rate changes with time, we split the time to maturity into infinite steps, and the matrix element during each step could be calculated by quantum
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.07103
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this work, the Fourier-cosine series (COS) method has been combined with the Boundary Element Method (BEM) for a fast evaluation of barrier option prices. After a description of its use in the Black and Scholes (BS) model, the focus of the paper i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2301.00648
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Path integral method in quantum mechanics provides a new thinking for barrier option pricing. For proportional double-barrier step (PDBS) options, the option price changing process is analogous to a particle moving in a finite symmetric square potent
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.07631
Autor:
Leduc, Guillaume1 (AUTHOR) gleduc@aus.edu
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). Apr2024, Vol. 12 Issue 7, p964. 15p.