Zobrazeno 1 - 10
of 74
pro vyhledávání: '"Barra I"'
Publikováno v:
In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 15 December 2023 303
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 32(5), 1003-1026. John Wiley and Sons Ltd
Barra, I, Hoogerheide, L F, Koopman, S J & Lucas, A 2017, ' Joint Bayesian Analysis of Parameters and States in Nonlinear, Non-Gaussian State Space Models ', Journal of Applied Econometrics, vol. 32, no. 5, pp. 1003-1026 . https://doi.org/10.1002/jae.2533
Barra, I, Hoogerheide, L F, Koopman, S J & Lucas, A 2017, ' Joint Bayesian Analysis of Parameters and States in Nonlinear, Non-Gaussian State Space Models ', Journal of Applied Econometrics, vol. 32, no. 5, pp. 1003-1026 . https://doi.org/10.1002/jae.2533
We propose a new methodology for designing flexible proposal densities for the joint posterior density of parameters and states in a nonlinear, non-Gaussian state space model. We show that a highly efficient Bayesian procedure emerges when these prop
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::647f4dc594fe401b0db332409899a912
https://doi.org/10.1002/jae.2533
https://doi.org/10.1002/jae.2533
Publikováno v:
Vrije Universiteit Amsterdam
Opschoor, A, Lucas, A, Barra, I & Van Dijk, D 2019 ' Closed-Form Multi-Factor Copula Models with Observation-Driven Dynamic Factor Loadings ' TI Discussion Paper Series, no. 013/IV, vol. 2019, 013/IV edn, Tinbergen Institute, Amsterdam . < https://papers.tinbergen.nl/19013.pdf >
Opschoor, A, Lucas, A, Barra, I & Van Dijk, D 2019 ' Closed-Form Multi-Factor Copula Models with Observation-Driven Dynamic Factor Loadings ' TI Discussion Paper Series, no. 013/IV, vol. 2019, 013/IV edn, Tinbergen Institute, Amsterdam . < https://papers.tinbergen.nl/19013.pdf >
We develop new multi-factor dynamic copula models with time-varying factor loadings and observation-driven dynamics. The new models are highly flexible, scalable to high dimensions, and ensure positivity of covariance and correlation matrices. A clos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::749250af336162a1c33b7a41d1224c3e
https://hdl.handle.net/10419/205303
https://hdl.handle.net/10419/205303
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.