Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Baran, Sebastian"'
We find the asymptotics of the value function maximizing the expected utility of discounted dividend payments of an insurance company whose reserves are modeled as a classical Cram\'er risk process, with exponentially distributed claims, when the ini
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.11827
Autor:
Baran, Sebastian, Rola, Przemysław
The insurance industry, with its large datasets, is a natural place to use big data solutions. However it must be stressed, that significant number of applications for machine learning in insurance industry, like fraud detection or claim prediction,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2204.06109
Autor:
Palmowski, Zbigniew, Baran, Sebastian
We consider the problem of maximizing the discounted utility of dividend payments of an insurance company whose reserves are modeled as a classical Cram\'er-Lundberg risk process. We investigate this optimization problem under the constraint that div
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1110.5446
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Baran, Sebastian, Palmowski, Zbigniew
W niniejszej pracy rozważamy problem maksymalizacji oczekiwanej zdyskontowanej użyteczności wypłat dywidend przez firmę ubezpieczeniową, której rezerwy modelowane są przez klasyczny proces Cramera-Lundberga. Na wstępie analizujemy sytuację,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::92e587646bc9dc1114944911b638a4d7
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
Autor:
DURACK, MATTHEW1, BARAN, SEBASTIAN2
Publikováno v:
Machine Design. Jun2021, Vol. 93 Issue 6, p38-41. 4p. 4 Color Photographs.