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Dissertation/ Thesis

O que a crise do subprime ensinou ao Direito? Evidências e lições do modelo concorrencial e regulatório bancário brasileiro

Autor: Mattos, Eduardo da Silva

O objetivo central da presente dissertação é analisar criticamente a estrutura bancária brasileira durante e após a crise financeira de 2008, chamada de crise do subprime. Há certo consenso na literatura especializada de que o Brasil atravessou

Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-03102017-160921/

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Avaliação de modelos de Value at Risk para ações

Autor: Alarcon, Claudio Missaglia

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Rosangela Ballini Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia Resumo: A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associado à manutenção de po

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::559019e4d3a19d9a075cf72d254349ad
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2005.345310

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Regulamentação prudencial e estabilidade do sistema financeiro

Autor: Chianamea, Dante Ricardo

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Maria Alejandra Caporale Madi Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia Resumo: : De acordo com a teoria econômica que se utiliza, os ciclos econômicos previstos assumem características diferen

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e54c9341f954e712b3162021e6396e0b
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2004.327496

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Adicional de capital para os bancos 'too big to fail' e os ativos ponderados pelo risco: análises empíricas usando diferenças triplas

Autor: Maduro, Henrique Furtado

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho se propõe a mensurar o impacto do Adicional de Capital Principal Nível 1 requerido dos bancos globais sistemicamente importantes (global systemically important banks, G-SIBs) em seus Ativos Ponderados pelo Risco (risk-weighted assets,

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::43a2c60d1768e154993e733889029f2d

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O efeito de Basileia III sobre o apetite ao risco dos bancos brasileiros

Autor: Fülber, Ives Cézar

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do apetite ao risco dos cinco maiores bancos brasileiros, aqueles considerados sistemicamente importantes pelo BCB (Banco Central do Brasil), no período de implementação de Basileia III no B

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4dbe40c4ba3cd912766ce9904df86c2b

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Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital

Autor: Faria, Rodrigo Versolato de

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa retratar os maiores c

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::abff4f680ecfcb34744b7ce517d3db89

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Dissertation/ Thesis

Nível de evidenciação de risco de crédito em bancos: uma comparação entre Grã-Bretanha, Brasil, Itália e Chile

Autor: Yamada, Cyntia Yoshico

Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

Submitted by Cyntia Yamada (cyntia.yyamada@gmail.com) on 2018-07-04T23:13:12Z No. of bitstreams: 1 TA - Cyntia Yamada_Ajustado_pos defesa.pdf: 922937 bytes, checksum: 7a7ba1679fce4e6dbe19ec019b91ad51 (MD5)
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Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/24224

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Dissertation/ Thesis

Risco de mercado segundo implementação do acordo de Basiléia no Brasil: uma comparação da abordagem padronizada com métricas de VaR e Stress- Testing

Autor: Ferreira, José Augusto Mazzoni Martins Ferreira

Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

Submitted by José Augusto Mazzoni Martins Ferreira (josemazzoni@bancobbm.com.br) on 2017-11-01T19:45:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao - José Mazzoni (versão final).pdf: 1837578 bytes, checksum: 7e30e5efce6e72b928dccfb012c11a50 (MD5)
Appro

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/19197

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Banking system and regulation in Brazil : reflections from the international financial crisis and the adequacy to the Basle III

Autor: Joseli Fernanda Nappi

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Simone Silva de Deos Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a implantação do Acordo de Basileia III no Brasil e apresentar o quadro regulatório

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3536301a21f2f3c6eec13b740eb3dcd4

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Dissertation/ Thesis

Falência bancária e capital regulatório: evidência para o Brasil

Autor: Liberman, Marcelo Pan Chacon

Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2016-03-16T20:24:22Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Versao Final_pos Banca_v3.pdf: 1185057 bytes, checksum: feed2dbb84423bff900a25bdb3589ead (MD5)
Approved for entry into archive b

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/15971

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