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[pt] Nesta tese buscamos fornecer duas diferentes abordagens para a otimização de carteiras de ativos sob incerteza. Demonstramos como a incerteza acerca da distribuição dos retornos esperados pode ser incorporada nas decisões de alocação de a
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BOLSA NOTA 10 Nesta tese buscamos fornecer duas diferentes abordagens par
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA A dificuldade de se prever movimento de ativos financeiros é objeto de estudo de diversos autores.
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https://doi.org/10.17771/pucrio.acad.55471
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Autor:
CAMILLO VIANNA CANTINI
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Autor:
JESSICA ALVES
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR PROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTS. DE ENSINO Este trabalho propõe um modelo de otimização robusta de pior caso orie
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Autor:
DIMAS LEAO RAMOS
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR PROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTS. DE ENSINO Black e Litterman propuseram um modelo de otimização de portfólio que
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