Zobrazeno 1 - 10
of 92
pro vyhledávání: '"BEKK-GARCH model"'
Autor:
Wamiliana Wamiliana, Edwin Russel, Iskandar Ali Alam, Widiarti Widiarti, Tuti Hairani, Mustofa Usman
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 14, Iss 1 (2024)
Today, coal is the main source of energy in both developed and developing countries. The use of coal fuel for power generation and industry continues to increase. This research will discuss the closing price relationship model for the share prices of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f50e384bbf3244bf860e0713e21e28d7
Publikováno v:
Cogent Food & Agriculture, Vol 9, Iss 1 (2023)
AbstractWith the increased opening of China’s dairy industry to the outside world and the cost advantages of imported dairy products, China’s dairy product import trade has grown rapidly in recent years. The rapidly changing global trading system
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a2d0f5d83079438fbcf1b6b44e2a2921
Autor:
Emenike, Kalu O.
Publikováno v:
Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구, 2022, Vol. 30, Issue 4, pp. 246-259.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JDQS-06-2021-0015
Autor:
Kalu O. Emenike
Publikováno v:
Seonmul yeongu, Vol 30, Iss 4, Pp 246-259 (2022)
The importance of sovereign bond as a source of financing revenue deficit, benchmarking for corporate bonds and debt management in Africa, calls for continual monitoring of its volatility dynamics. This study evaluates the nature of sovereign bond vo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3bb73e62d6a840b48e5cc127dc3a1a21
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Elham Farzanegan
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 19, Iss 3, Pp 153-166 (2022)
This paper aims to analyze the daily price discovery of Bahar-e-Azadi Gold Coin (GC) spot and futures contracts in Iran, using the fractionally cointegrated error-correction model (FCECM). The residuals of the FCECM are modeled by the BEKK-GARCH spec
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/db851b74b23b433bafeee694189e1a1a
Autor:
Chocholatá, Michaela
Publikováno v:
TEM Journal. 11(4):1930-1941
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1078097
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
James Varghese
Publikováno v:
Colombo Business Journal, Vol 12, Iss 1, Pp 1-28 (2021)
The study is an empirical scrutiny on the Indian equity options market to examine whether it facilitates the reduction of investment risks, focusing on an economic sphere with financial upheavals. The risk mitigation ability is examined with respect
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2eea7fed6166417bb21b4595204d21aa
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.