Zobrazeno 1 - 10
of 91
pro vyhledávání: '"BAYRAKSAN, GÜZIN"'
We study optimization for data-driven decision-making when we have observations of the uncertain parameters within the optimization model together with concurrent observations of covariates. Given a new covariate observation, the goal is to choose a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.13554
Autor:
Kannan, Rohit1 (AUTHOR) rohitk@alum.mit.edu, Bayraksan, Güzin2 (AUTHOR), Luedtke, James R.3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Mathematical Programming. Sep2024, Vol. 207 Issue 1/2, p369-425. 57p.
We explore generalizations of some integrated learning and optimization frameworks for data-driven contextual stochastic optimization that can adapt to heteroscedasticity. We identify conditions on the stochastic program, data generation process, and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2101.03139
We consider data-driven approaches that integrate a machine learning prediction model within distributionally robust optimization (DRO) given limited joint observations of uncertain parameters and covariates. Our framework is flexible in the sense th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.01088
Publikováno v:
Annals of Operations Research 300 (2021) 171-204
This paper investigates the variance reduction techniques Antithetic Variates (AV) and Latin Hypercube Sampling (LHS) when used for sequential sampling in stochastic programming and presents a comparative computational study. It shows conditions unde
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.02458
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Thesis (Ph. D.)--University of Texas at Austin, 2005.
Supervisor: David P. Morton. Vita. Includes bibliographical references.
Supervisor: David P. Morton. Vita. Includes bibliographical references.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.