Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"BAURDOUX, E. J."'
For a given L\'{e}vy process $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ and for fixed $s\in \mathbb{R}_{+}\cup\{\infty\}$ and $t\in\mathbb{R}_+$ we analyse the {\it future drawdown extremes} that are defined as follows: \begin{eqnarray*} \overline D^*_{t,s} = \sup
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1409.3780
Inspired by works of Landriault et al. \cite{LRZ-0, LRZ}, we study discounted penalties at ruin for surplus dynamics driven by a spectrally negative L\'evy process with Parisian implementation delays. To be specific, we study the so-called Gerber-Shi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1407.6785
In Gapeev and K\"uhn (2005), the stochastic game corresponding to perpetual convertible bonds was considered when driven by a Brownian motion and a compound Poisson process with exponential jumps. We consider the same stochastic game but driven by a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0904.3871
Autor:
BAURDOUX, E. J., VAN SCHAIK, K.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2011 Mar 01. 48(1), 200-216.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/29777455
Autor:
BAURDOUX, E. J.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2009 Jun 01. 46(2), 542-558.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25662442
Autor:
BAURDOUX, E. J., KYPRIANOW, A. E.
Publikováno v:
Theory of Probability & Its Applications. 2009, Vol. 53 Issue 3, p481-499. 19p.
Autor:
Baurdoux, E. J.1 baurdaux@math.uu.nl, Kyprianou, A. E.1 kyprianou@math.uu.nl
Publikováno v:
Stochastics & Stochastics Reports. Dec2004, Vol. 76 Issue 6, p549-569. 21p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Baurdoux, E. J.
Publikováno v:
Stochastics: An International Journal of Probability & Stochastic Processes; Jun2007, Vol. 79 Issue 3/4, p303-307, 5p