Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica

Autor: Mateo Velásquez Giraldo, Juan Carlos Gutiérrez Betancur, Paula María Almonacid Hurtado

Publikováno v: Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume: 21, Issue: 41, Pages: 73-80, Published: DEC 2016
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
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Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
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La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encontrado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no

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