Zobrazeno 1 - 10
of 648
pro vyhledávání: '"Bø E"'
Autor:
Honore, Bo E.
Amemiya (1973) proposed a ``consistent initial estimator'' for the parameters in a censored regression model with normal errors. This paper demonstrates that a similar approach can be used to construct moment conditions for fixed--effects versions of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.04803
Two of Peter Schmidt's many contributions to econometrics have been to introduce a simultaneous logit model for bivariate binary outcomes and to study estimation of dynamic linear fixed effects panel data models using short panels. In this paper, we
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.07343
This paper studies a dynamic ordered logit model for panel data with fixed effects. The main contribution of the paper is to construct a set of valid moment conditions that are free of the fixed effects. The moment functions can be computed using fou
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.03253
Autor:
ter Welle - Butalid, Maria Elena, van Osch, Liesbeth, van Bree, Bo E., Vriens, Ingeborg J.H., Derhaag, Josien G., de Die - Smulders, Christine E.M., Tjan - Heijnen, Vivianne C.G., van Golde, Ron J.T.
Publikováno v:
In European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology February 2024 293:27-31
We present low-energy electron diffraction (LEED) as elastic electron-atom scattering (EEAS) operating in a target crystal waveguide where a Coulombic carrier wave is wavenumber modulated by exchange-correlation (XC) interaction. Carrier potential is
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.10364
Autor:
Honoré, Bo E., Weidner, Martin
This paper investigates the construction of moment conditions in discrete choice panel data with individual specific fixed effects. We describe how to systematically explore the existence of moment conditions that do not depend on the fixed effects,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.05942
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.