Zobrazeno 1 - 10
of 396
pro vyhledávání: '"Avellaneda, M."'
We propose a new approach for trading VIX futures. We assume that the term structure of VIX futures follows a Markov model. Our trading strategy selects a position in VIX futures by maximizing the expected utility for a day-ahead horizon given the cu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.02016
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vergassola, M., Avellaneda, M.
Transport of scalar fields in compressible flow is investigated. The effective equations governing the transport at scales large compared to those of the advecting flow are derived by using multi-scale techniques. Ballistic transport generally takes
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/chao-dyn/9612001
Autor:
Avellaneda, M., Berlyand, L.
Publikováno v:
SIAM Journal on Applied Mathematics, 2000 May 01. 60(6), 2143-2181.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3061817
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
AVELLANEDA, M.1 avellaneda@courant.nyu.edu, PAPANICOLAOU, A.2 ap1345@nyu.edu
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Feb2019, Vol. 22 Issue 1, pN.PAG-N.PAG. 30p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Avellaneda, M.
Publikováno v:
SIAM Journal on Applied Mathematics, 1987 Dec 01. 47(6), 1216-1228.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2101672